Pour chaque trade, on reconstruit l'état macro au moment de l'entrée et on regarde si elle
était d'accord avec le sens (aligné), contre (opposé) ou neutre. Si la macro a de la valeur, les
trades alignés doivent rapporter plus que les opposés. On compare l'ancien score (FNG/VIX) au nouveau
composite. L'ancien n'est jamais perdu : recalculé depuis les données brutes horodatées.
La macro a un pouvoir prédictif réel : le score Composite sépare le mieux (écart +0.172 R). Les trades pris à contre-courant de la macro perdent en moyenne.
Ancien (FNG/VIX)
Macro alignée
+0.090 R / trade
1025 trades · WR 51% · total +92.6 R
Macro opposée
-0.055 R / trade
288 trades · WR 44% · total -15.8 R
Macro neutre
+1.654 R / trade
19 trades · WR 79% · total +31.4 R
Écart aligné − opposé : +0.145 Rplus l'écart est grand, plus la macro sépare les gagnants des perdants
● équité alignés (R cumulés)
● équité opposés (R cumulés)
Composite meilleur prédicteur
Macro alignée
+0.155 R / trade
708 trades · WR 54% · total +109.4 R
Macro opposée
-0.017 R / trade
199 trades · WR 47% · total -3.4 R
Macro neutre
+0.005 R / trade
425 trades · WR 46% · total +2.2 R
Écart aligné − opposé : +0.172 Rplus l'écart est grand, plus la macro sépare les gagnants des perdants
● équité alignés (R cumulés)
● équité opposés (R cumulés)
Décomposition par sens (score composite)
Sens
avg R alignés
n
avg R opposés
n
LONG
+0.268
291
+0.092
86
SHORT
+0.075
417
-0.100
113
⚠️ Lecture honnête : corrélation, pas causalité stricte (le P&L dépend de tout le système).
L'ETF spot et la dominance n'ont pas encore d'historique → le composite « historique » ≈ FNG+VIX+funding ;
leur apport propre se mesurera en forward sur quelques semaines. Un bucket à faible n = tendance, pas preuve.
Le juge du tribunal n'est pas modifié : cette page observe, elle ne change pas le trading.