Pour chaque trade, on reconstruit l'état macro au moment de l'entrée et on regarde si elle
était d'accord avec le sens (aligné), contre (opposé) ou neutre. Si la macro a de la valeur, les
trades alignés doivent rapporter plus que les opposés. On compare l'ancien score (FNG/VIX) au nouveau
composite. L'ancien n'est jamais perdu : recalculé depuis les données brutes horodatées.
La macro a un pouvoir prédictif réel : le score Ancien (FNG/VIX) sépare le mieux (écart +0.066 R). Les trades pris à contre-courant de la macro perdent en moyenne.
Ancien (FNG/VIX) meilleur prédicteur
Macro alignée
+0.055 R / trade
1417 trades · WR 48% · total +77.6 R
Macro opposée
-0.011 R / trade
435 trades · WR 45% · total -4.6 R
Macro neutre
+0.153 R / trade
189 trades · WR 46% · total +29.0 R
Écart aligné − opposé : +0.066 Rplus l'écart est grand, plus la macro sépare les gagnants des perdants
● équité alignés (R cumulés)
● équité opposés (R cumulés)
Composite
Macro alignée
+0.072 R / trade
1103 trades · WR 49% · total +79.6 R
Macro opposée
+0.024 R / trade
381 trades · WR 47% · total +9.3 R
Macro neutre
+0.023 R / trade
557 trades · WR 46% · total +13.1 R
Écart aligné − opposé : +0.048 Rplus l'écart est grand, plus la macro sépare les gagnants des perdants
● équité alignés (R cumulés)
● équité opposés (R cumulés)
Décomposition par sens (score composite)
Sens
avg R alignés
n
avg R opposés
n
LONG
+0.053
595
-0.021
111
SHORT
+0.095
508
+0.043
270
⚠️ Lecture honnête : corrélation, pas causalité stricte (le P&L dépend de tout le système).
L'ETF spot et la dominance n'ont pas encore d'historique → le composite « historique » ≈ FNG+VIX+funding ;
leur apport propre se mesurera en forward sur quelques semaines. Un bucket à faible n = tendance, pas preuve.
Le juge du tribunal n'est pas modifié : cette page observe, elle ne change pas le trading.